تحليل مخاطر الإئتمان وبازل 3
تحليل مخاطر الإئتمان وبازل 3
تحليل مخاطر الإئتمان وبازل 3
- وصف الدورة
- المحتوي المفتوح
- التقييم
مقدمة
في بيئة مصرفية تتسم بالتعقيد والتقلبات، لم تعد إدارة المخاطر خيارًا إضافيًا، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا في صميم العمل المالي.
خاصةً في القطاع المصرفي، حيث تتقاطع رؤوس الأموال مع قرارات الائتمان، وتُبنى الثقة على قدرة المؤسسات على التنبؤ بالمخاطر واحتوائها. من هنا، تنبع أهمية التعمق في تحليل مخاطر الائتمان وفهم الإطار التنظيمي الصارم الذي أرسته بازل 3.
وفي داخل المملكة العربية السعودية، ومع التوسع المتسارع في الخدمات المالية والتحول نحو قطاع مصرفي أكثر مرونة ومتانة، أصبح فهم متطلبات "بازل 3" والتعامل الذكي مع مخاطر الائتمان ضرورة حتمية لرفع كفاءة النظام المالي وتحقيق رؤية المملكة في إدارة المخاطر وفق المعايير العالمية.
صُمّم برنامج تحليل مخاطر الائتمان وبازل 3 ليمنح المشاركين أدوات تحليلية واستراتيجية متقدمة تمكّنهم من التميز في بيئة مصرفية معقدة ومتغيرة. ومن خلال هذا البرنامج، سيكتسب المتدربون فهماً دقيقاً لأطر تنظيم رأس المال، وآليات إدارة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية، وسيتعرفون على كيفية التعامل مع متطلبات السيولة والملاءة وإعداد التقارير وفق أعلى المعايير الدولية، بما يفتح لهم آفاقًا واسعة للتميّز والتقدم المهني في سوق العمل المصرفي والمالي.
الاهداف
- أن يتعرف المشارك على المبادئ الأساسية لتنظيم رأس المال المصرفي وفقًا لاتفاقية بازل 3
- أن يفهم المشارك مكونات البيانات المالية للبنوك وآلية تحليلها
- أن يوضح المشارك الفرق بين مفهومي السيولة والملاءة في السياق المصرفي
- أن يميز المشارك بين دفاتر المعاملات ودفاتر التداول في البنوك
- أن يستنتج المشارك تأثير المخاطر السوقية على قيمة الأصول المالية
- أن يحلل المشارك مفهوم القيمة المعرضة للخطر (VaR) وتطبيقاته العملية
- أن يفسر المشارك منهجيات قياس المخاطر التشغيلية المتبعة في البنوك
- أن يحدد المشارك أساليب اختبار تحمل الضغوط المالية وقياس مرونة النماذج
- أن يبين المشارك أثر تعديلات قيمة الائتمان (CVA) على المخاطر الكلية
- أن يطبق المشارك مهارات تحليل التركز الائتماني والتعرضات الكبرى للمخاطر
المحاور
رأس المال وتنظيم القطاع المصرفي
- تنظيم رأس المال المصرفي
- كفاية رأس المال وأنواعه
- رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية
- رأس المال المستحق وbail-in-able capital
البيانات المالية وتحليلها
- مبادئ المحاسبة للبنوك
- تكوين الميزانية العمومية
- بيان الأرباح والخسائر (P&L)
- الفرق بين دفاتر التداول ودفاتر المعاملات
السيولة والملاءة
- الفرق بين السيولة والملاءة
- استمرارية الأعمال مقابل رأس المال المضمون
- نسبة تغطية السيولة (LCR)
- صافي نسبة التمويل المستقر (NSFR)
مخاطر السوق
- القيمة المعرضة للخطر (VaR) ونماذج احتسابها
- ترجيح المخاطر السوقية
- مخاطر أسعار الفائدة
- نهج النماذج الداخلية (IMA)
المخاطر التشغيلية
- تعريفها وأنواعها حسب بازل 2 و3
- طرق القياس (المؤشر الأساسي، المنهجية الموحدة، القياس المتقدم)
- تحليل الخسائر والتقارير
- دمج المخاطر التشغيلية في إطار المخاطر المؤسسية
مخاطر الائتمان والتعرضات
- التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة
- تقييم مخاطر الطرف المقابل
- التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات
- أدوات التحوط والمشتقات
تعديل قيمة الائتمان (CVA) والضمانات
- تعريف CVA وتأثير الضمانات عليه
- أدوات التحوط المؤهلة
- ISDA ومعايير الضمانات
- تأثير التشبيك والمخاطر الثنائية
اختبار الضغط والنمذجة
- تقنيات اختبار تحمل المخاطر
- بناء سيناريوهات ضاغطة
- تقنيات توزيع الخسارة
- تحليل القيم المتطرفة
التأثيرات على نموذج الأعمال المصرفية
- تأثير بازل 3 على السيولة والميزانية
- اكتناز أصول HQLA
- متطلبات رأس المال الإضافي
- أدوات رأس المال المحتملة (CoCos)
الالتزام والرقابة
- أنظمة التنفيذ والتقارير
- المراقبة الداخلية
- جودة الضوابط
- تكامل الأنظمة المحاسبية والرقابية
الفئة المستهدفة
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية
- العاملون في إدارات المخاطر والامتثال
- موظفو الإدارات المالية والمحاسبة
- المهنيون في مجال التدقيق والرقابة الداخلية
- محللو الائتمان والمخاطر
- مدققو البنوك والمصارف
- المستشارون الماليون والمصرفيون
- متخذو القرار في الجهات المصرفية والرقابية
- مسؤولو الالتزام والتقارير التنظيمية
- الراغبون في التخصص في تحليل المخاطر المصرفية
اتصل بنا
